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Diventare Trader Ep. 39: Gestione del rischio.

“I mercati possono restare irrazionali molto di più di quanto tu possa restare solvente.”

John Maynard Keynes.

È impossibile avere la certezza di ciò che il mercato farà. Attraverso le analisi possiamo avere una visione del mercato. Per quanto precisa possa essere, il mercato farà sempre ciò che vuole. Una volta consapevolizzato questo passaggio risulta evidente cercare di focalizzare la nostra attenzione su ciò che possiamo gestire: il capitale e il rischio.

La gestione del rischio e del capitale è uno di quegli argomenti che viene, spesso, trascurato o gestito male, nonostante sia una parte fondamentale per il successo della nostra azienda.

Il processo di analisi e gestione del rischio, a mio parere, è composto da due approcci: locale e globale. Durante l’approccio locale dobbiamo analizzare trade per trade il rischio massimo che vogliamo assumerci, nonché la sua futura gestione e quindi il rischio reale che ci assumiamo nel corso del trade. Durante l’approccio globale, invece, bisogna analizzare il rischio globale di portafoglio considerando non solo il massimo rischio assunto, ma anche le correlazioni che sussistono tra i vari trade in corso con l’obiettivo di minimizzare il rischio globale reale.

Questa differenza, sopra esposta, tra rischio massimo assunto e rischio reale nasce proprio dal nuovo approccio di posizionamento dello stop che abbiamo introdotto questo anno. Per chi non sapesse a cosa mi riferisco, vi invito a leggere l’articolo sul massimo rischio. Grazie a questo nuovo approccio la gestione del rischio diventa molto più efficace, anche se leggermente più complessa.

Analizziamo perché. Per ogni trade effettuato avremo un massimo rischio che, quasi mai, coinciderà con l’effettiva chiusura del trade e quindi del costo realizzato. Esisterà pertanto un rischio massimo globale che coinciderà con la somma dei rischi massimi assunti. Essendo questo rischio molto ampio, in termini di distanza dai punti d’ingresso, avremo la possibilità di gestire la posizione quando questa è in perdita, valutando uscite premature. Tutto ciò genera un rischio reale locale e globale che consiste nel costo che ci assumeremmo qualora decidessimo di chiudere la posizione in un preciso momento. Quest’ultimo potrà essere valutato localmente e globalmente a seconda del tipo di approccio che stiamo utilizzando.

Vi ricordo che la scelta di chiudere preventivamente un trade deve essere basato su una conferma del mercato mediante un approccio tecnico e non dettato dall’emotività di un movimento repentino.

Con questo tipo di approccio l’equity del portafoglio subirà una sostanziale differenza, essa si muoverà nel complesso delle operazioni effettuate e pertanto risulterà inutile analizzare il rischio rendimento nel modo “tradizionale”. Il rischio rendimento dovrà essere calcolato andando a calcolare la media delle posizioni chiuse a costo e la media delle posizioni chiuse in profitto. Questo sarà l’ R/R medio del portafoglio.

K.I.S.S. Traders.

 
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