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Il Rapporto Tempo:Profitto Nel Trading

( Quella sotto è un'analisi indipendente di Antonio,  la quale non si intende come un consiglio operativo ma come informazione generale e con finalità didattiche )

Sappiamo bene che nel trading una delle variabili più importanti da tenere in considerazione è il rapporto Risk:Reward (Rischio:Rendimento).

Fin dall’inizio del mio percorso formativo mi è capitato più volte di ascoltare traders esperti sostenere che adottare un R:R pari o superiore all’ 1:3 sia una condizione quasi irrinunciabile (e comunque molto importante) per essere profittevoli.

In linea teorica tale affermazione è corretta oltre che logica, ma, approfondendo la riflessione si può facilmente arrivare alla conclusione che in effetti il rapporto R:R è importante solo che la profittabilità dipende anche dalla percentuale di Win Ratio.

Per spiegarmi meglio eccovi un esempio:

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Caso A

Rapporto R:R   1:3 (Risk€ 100,00 Reward € 300,00)             WinRatio  35%           Trades 100     

Quindi:

TP 35 x 300,00=          10.500,00        (Ricavi)

SL 65 x 100,00=            6.500,00        (Costi)

                                      4.000,00        (Utile)

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Caso B

Rapporto R:R   1:1,5 (Risk€ 100,00 Reward € 150,00)         WinRatio  60%           Trades 100     

Quindi:

TP 60 x 150,00=          9.000,00          (Ricavi)

SL  40 x 100,00=         4.000,00          (Costi)

                                    5.000,00          (Utile)

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In pratica nel secondo caso pur adottando un Rischio:Rendimento dimezzato e un WR ( tasso di profittabilità ) non raddoppiato abbiamo visto che si otterrebbe un risultato maggiore.

A questo punto si può stabilire quindi che per valutare il tipo di RR da adottare non basta prendere semplicemente quello più vantaggioso in termini di grandezza assoluta, ma dobbiamo rapportarlo alla percentuale di Win-Rate ( tasso di profittabilità )  che ci permette di avere.

Anche in questo caso vi porto un esempio, questa volta basato su dati statistici relativi al primo trimestre 2018 di una delle strategie d’ingresso (FTW su break-out) che utilizziamo nella nostra community Platinum di HereForex e dove operiamo esclusivamente su grafici giornalieri:

 

Mercati: 10 Main Forex Markets 

Strategia: FTW classic/power

Entry: Break-out

Exit: Target/SL  fissi (cioè non si spostano)

Trades in corso: i trades che non ancora toccano il target o lo stop)

Gain/Loss: è il saldo tra i profitti e le perdite

ROI: la redditività in rapporto al rischio

Tempo Medio: la durata media del trade (in gg)

Come possiamo facilmente notare, all’aumentare del rapporto tra rischio e rendimento, il Win-Rate ( tasso di profittabilità ) scende e con esso la profittabilità: infatti il Gain/Loss passa da 24,5 a 11.

Inoltre se guardiamo la durata media del trade si passa da meno di 4,5 gg per R:R=1:1,5 a quasi 11 giorni per R:R=1:3.

Dobbiamo inoltre considerare che sia il Win-Rate che la durata dell’operazione sono due fattori che incidono tanto sulla gestione psicologica del nostro trading: adottare una strategia che ti fa chiudere in perdita più di 2 volte su 3 non è facile da gestire, come non è semplice tenere in piedi un trade per parecchi giorni soprattutto se gli ultimi trades non sono andati a buon fine; infatti quando veniamo da alcuni stop loss presi consecutivamente e la nostra operazione in corso è in guadagno siamo maggiormente tentati a chiuderla proprio perché abbiamo “paura” che anch’essa possa girare ed andare a stop: e noi, a bocce ferme, sappiamo bene che in quel momento stiamo tagliando un profitto mentre gli stop loss li abbiamo presi “in pieno”.

In virtù di tutte queste considerazioni fatte mi sento di poter affermare che il rapporto più importante da considerare è proprio quello tra il ROI (cioè la redditività, che a sua volta dipende dal R:R e il Win-Rate) e il Tempo Medio dell’operazione (ROI/T).

In estrema sintesi, in base alla strategia operativa che adottiamo, non dobbiamo “semplicemente” considerare il R:R, la durata delle operazioni o altre variabili come elementi distinti e separati l’uno dall’altro ma dovremmo cercare di armonizzarli e bilanciarli in modo da farci trovare il giusto equilibrio nel nostro trading.  

Nella nostra community di traders "platinum" ogni giorno cerchiamo di focalizzare l'attenzione su questi concetti importantissimi per fare un trading di alta qualità: gli ingredienti importanti per essere profittevoli nel tempo sono davanti ai nostri occhi ma troppo spesso li perdiamo di vista nel cercare la strategia che non perde mai. Noi, in HereForex, cerchiamo di avere la mentalità che non perde mai andando ad approfondire nelle nostre tecniche gli ingredienti che sono necessari per fare un trading di successo.

Stay Focused!!!

Antonio Izzi

Team HereForex

 
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